MetaTrader 4 - Indikatorer Den klassiska Turtle Trading Indicator - Indikator för MetaTrader 4 Denna trend följande system designades av Dennis Gartman och Bill Eckhart. och förlitar sig på breakouts av historiska höga och låga för att ta och stänga affärer: det är den fullständiga motsatsen till quotbuy låg och sälja highquot tillvägagångssätt. Denna trend följande system lärdes till en grupp av genomsnittliga och normala individer, och nästan alla blev till en lönsam näringsidkare. Huvudregeln är quotTrade en N-day breakout och tar vinst när en M-dag hög eller låg bryts (N måste jag över M) citationstecken. Exempel: Köp en 10-dagars breakout och stäng handeln när prisåtgärden når en 5-dagars låg. Gå kort 20-dagars breakout och stäng handeln när prisåtgärden når en 10-dagars hög. I denna indikator visas in - och utlösningssignaler som pilar och prickar. Ursprungligt system är: Gå långt på blåa pilar Gå kort kort på röda pilar Avsluta långa positioner när en blå punkt visas Avsluta korta positioner när en röd punkt visas Denna indikator ska användas tillsammans med min andra indikator: Turtle Trading Channel. att representera samma period eller det felsäkra handelssystemet. Den viktiga funktionen om denna indikator är att den faktiskt kontrollerar om din senaste handel har blivit stoppad och ger ytterligare signaler över trenden. Så det är det perfekta tillskottet till handelskanalen för en komplett Turtle Trading-strategi. Jag har dock ändrat lite algoritmen för att få tidiga inmatningssignaler och undvika slumpmässiga trendsvängningar i mycket flyktiga förhållanden. För att göra så kommer denna indikator bara att visa en trendändring när en bar faktiskt stänger över eller under den nuvarande trendlinjen - istället för att bara röra den som en normal stop-loss-ordning skulle göra. Nackdelen är att du bara kan upptäcka trendändringar när den sista fältet redan har stängts. Bara i fall är den strikta versionen också tillgänglig. Båda indikatorerna implementerar handelsvarningar, aktiverar eller inaktiverar dem efter önskemål beroende på din handelsuppställning. Så här ser din trading setup shoud ut med kanalen och den klassiska indikatorn. Dessutom använder denna indikator också inmatningsvarslingsvarningar. TradePeriod: Donchian kanalperiod för handelssignaler StopPeriod: Donchian kanalperiod för utgångs signaler StrictEntry: Använd strikta inmatningsparametrar som sköldpaddorna gjorde StrictExit: Applicera strikta utgångsparametrar som sköldpaddorna gjorde StrictStop: Applicera strikt stoppförlust som sköldpaddan gjorde Greedy: Do inte avsluta en handel om inte det är i vinst eller SL är träffat. EvalueraStoplossning: Kontrollera om vi har blivit stoppade och visa framtida signaler. ATRPeriod: ATRPeriod för att ställa in stoppförlusten ATRStopNumber: N. Factor för att beräkna stoppförlusten DisplayAlerts: You känna till. Vänligen se Turtle Trading Channel-indikatorn för att läsa de fullständiga och ursprungliga reglerna för handel. Det kan användas för att få signaler från S1-systemet eller ange S2-systemet (failsafe) 2012-06-12: Uppdaterad indikatorn lägger till flera strikta alternativ för poster, utgångar, stopp och så vidare. Turtle Trading System är lönsamt Turtle Trading Systemets prestanda har alltid varit tvivlat. Följande är en EURUSD (1995-2012) backtest som handlar om alla signaler av denna indikator - utan att filtrera ut någon handel, handel först efter det att den aktuella fältet har stängt, minskar exponeringen enligt de ursprungliga sköldpaddsreglerna, lägger till positioner och efterlämnar stopp-förlust med ATR2. Och till sist, samma system med en 5 inledande risk för varje handel (kanske för mycket, men kul att titta på) Beskrivning Trend efter system kan variera, men principelementen förblir desamma. Ett vändningssystem, ett mycket vanligt system, har två lägen: du är antingen lång eller kort. Det är alltid på marknaden och stänger en position genom att öppna en ny i motsatt riktning. En annan typ av system har tre faser och lägger till ett tredje läge: neutralt, där du inte är på marknaden. Om du är lång och du får en utgångssignal, går du inte nödvändigtvis automatiskt. Du kan vara ute av marknaden. Grundprincipen för Turtle Trading är inget annat än att lägga till ett tredje läge för ett återvändande trendsystem, genom att implementera en snabbare strategi och en snäv stop-loss-ordning. Resultatet är denna expertrådgivare. Vad gör denna EA Köp om det aktuella priset stänger över det högsta priset på 80 dagar Sälj om nuvarande pris stänger blåsa lägsta pris på 80 dagar Stäng länge om aktuell pris berör det lägsta priset på 20 dagar Stäng shorts om dagens pris berör det högsta priset på 20 dagar Detta system bör tillämpas på ett stort antal instrument för att se till att fånga några stora trender för att betala för de andra små förlusterna. Du bör handla forex, råvaror, index, räntor, statsobligationer och till och med sektorer. Du kan publicera reglerna för sköldpaddshandeln i tidningen och ingen skulle följa dem - Richard Dennis Turtle Trading EA är en Metatrader4 Expert Advisor som implementerar original Richard Dennis och Bill Eckhart trading system, allmänt känd som The Turtle Trader. Handla exakt som de ursprungliga sköldpaddorna. Se till att fånga alla stora marknadsrörelser. Följ trender till slutet och vinst i upp och ner marknader. Få hemkörningsavkastning med ett beprövat trendsystem. En oöverträffad halvautomatisk följeslagare för erfarna handlare. Dra nytta av en fullständig automatiserat handelssystem som behöver lite eller ingen uppmärksamhet från dig: Välj bara din diversifierade portfölj och glöm det. Helt automatiserad handel 245 Inga tidigare handelskrav krävs Förbättra din handelsaktivitet eller investeringsportfölj med en god trend som följer, precis som våra kunder redan har gjort. Skärmdumpar Vem var Turtle Traders Turtle Trader legenden började med en satsning mellan amerikansk handelsmäklare, Richard Dennis och hans affärspartner, William Eckhardt. Dennis trodde att näringsidkare kunde läras vara bra Eckhardt var oense och hävdade att genetik var den avgörande faktorn och att skickliga handlare föddes med en medfödd känsla av timing och en gåva för att läsa marknadstrender. Det som skedde 1983-1984 blev ett av de mest kända experimenten i handelshistoria. Medelvärdet 80 per år var programmet en framgång, vilket visar att alla med en bra uppsättning regler och tillräckliga medel skulle kunna vara en framgångsrik näringsidkare. I mitten av 1983 publicerade Richard Dennis en annons i Wall Street Journal, där han påstod att han sökte sökande att träna i sina proprietära handelskoncept och att erfarenheten var onödig. Sammanlagt tog han omkring 21 män och två kvinnor från olika bakgrunder. Gruppen av handlare sköts i ett stort, litet möblerat rum i centrala Chicago och under två veckor lärde Dennis dem de viktigaste delarna av terminshandel. Nästan var och en av dem blev en lönsam näringsidkare och gjorde en liten förmögenhet under de kommande åren. Ingångsstrategin Sköldpaddorna lärde sig två avbrottsvarianter eller system. System One (S1) använde en 20-dagars prisavbrott för inträde. Ingången filtrerades emellertid av en regel som utformades för att öka oddsen för att fånga en stor trend, vilket säger att en handelssignal bör ignoreras om den sista signalen var lönsam. Men denna filterregel hade ett inbyggt problem. Vad händer om sköldpaddorna hoppade över inbrottstoppet och det hoppade överbrottet var början på en enorm och lönsam trend som brålade upp eller ner Inte bra att vara i sidled med en marknadsföring. Om sköldpaddorna hoppade över en System One 20-dagars breakout och Marknaden fortsatte trenden, de kunde och skulle komma tillbaka i System Two (S2) 55-dagars breakout. Detta felsäkra System Two breakout var hur sköldpaddorna behölls från att sakna stora trender som filtrerades ut. Inträdesstrategin som använder System Two är följande: Köp en 55-dagars breakout om vi inte är på marknaden Kort en 55-dagars breakout om vi inte är på marknaden Inträdesstrategin med System One är som följer: Köp en 20- dagavbrott om sista S1-signalen var en förlust Korta 20-dagars breakouts om sista S1-signalen var en förlust. Sköldpaddorna beräkna stoppförlusten för alla affärer med hjälp av den genomsnittliga sanna raden under de senaste 30 dagarna, ett värde som de kallade N. Initial stop-loss var alltid ATR (30) 2, eller i sina ord, två volatilitetsenheter. Dessutom skulle sköldpaddorna stapla vinster tillbaka till vinnande affärer för att maximera sina vinster, allmänt kända som pyramidering. De kunde pyramidera maximalt 4 trader separerade från varandra med 12 volatilitetsenheter. Utgångsstrategin Sköldpaddorna lärde sig att lämna sina affärer genom att använda utbrott i motsatt riktning, vilket gjorde det möjligt för dem att köra mycket långa trender. Avslutningsstrategin med System Two är enligt följande: Avsluta långa positioner när priset berör en 20-dagars låga Close Shorts-positioner när priset berör en 20-dagars high Avslutningsstrategin med System One är som följer: Stäng långa positioner om priset berör 10-dagars låga Stäng korta positioner när priset berör en 10-dagars hög Money Management Den första riskallokeringen för alla affärer var 2. Men aggressiv pyramidering av fler och fler enheter hade en nackdel: om ingen stor trend realiserades, då små förluster från falska utbrott skulle äta bort ännu snabbare vid Turtles begränsade kapital. Hur lärde Eckhardt sköldpaddorna att hantera att förlora strimmor och skydda kapitalet. De sänker sina enhetstorlekar dramatiskt. När marknaderna vände sig ökade detta förebyggande beteende hos reducerande enheter sannolikheten för en snabb återhämtning, återigen till att tjäna stora pengar igen. Reglerna var enkla. För varje 10 procent i räkenskapsavdrag sänker Turtles sin handelsenhetsrisk med 20 procent. Detta gäller givetvis för större antal: Enhetsrisken skulle sänkas med 80 med en 40 drawdown. Vad handlar du om Vad du handlar är kritiskt. Det kan bara vara det viktigaste problemet och det är det enda diskretionära beslutet du måste göra. Här är fångsten: du kan inte handla allt, men du kan inte bara handla en marknad. Du måste vara i stånd att följa tillräckligt med marknader att när en marknad rör sig kan du köra den, eftersom diversifiering är den enda fria lunchen du får. Det låter dig sprida dina potentiella möjligheter till möjligheter i stort sett över valutor, räntor, globala aktieindex, korn, kött, metaller och energier. Inställningar och ingångsparametrar När du laddar expertrådgivaren till ett diagram, kommer du att presenteras med en uppsättning alternativ som inmatningsparametrar. Förtvivlan inte om du tror att de är för många, eftersom parametrarna är grupperade i självförklarande block. Detta är vad varje parameter gör. Sköldpadds handelsinställningar De ursprungliga sköldpaddorna handlade två avbrottstider med ett mycket speciellt handelsfilter: de skulle ignorera en handel om den sista signalen var lönsam. Denna grupp parametrar låter dig ställa in din egen brytning och stoppa perioder och aktivera eller inaktivera filtret efter behov. Lägga till positioner När en handel togs, skulle de ursprungliga sköldpaddorna stapla upp ytterligare tre positioner på toppen av den första, genom att lägga till en extra handel varje gång marknaden flyttade till sin tjänst 50 av ATR. Den här parametern tillåter dig att inaktivera eller anpassa detta beteende. Inställningar för stop-loss Den ursprungliga stoppen för alla affärer är som standard två gånger genomsnittlig True Range. Du kan ställa in din egen stoppförlust med den här gruppen av parametrar. Money Management För varje 10 procent i räkenskapsavdrag sänker sköldpaddorna sin handelsenhetsrisk med 20 procent. I den här gruppen av parametrar kan du inaktivera detta beteende och anpassa de gemensamma penninghanteringsparametrarna. Vanliga frågor Vilken tidsram ska jag handla med denna Metatrader4 Expert Advisor Denna expertrådgivare måste bifogas dagliga diagram. Jag har laddat experten in i diagrammet och jag ser ingenting Se ett leende ansikte längst upp till höger i diagrammet. Om du kan se det betyder det att EA är aktiverat och fungerar. Vad händer om jag ändrar brytningsperioderna eller inställningarna för stopplossning Inget alls: var god att experimentera med kollisionslängder eller den initiala stop-lossnivån. Så länge utgångsstrategin är snabbare än inträdesstrategin förändras inte kärnan i systemet. Relaterade produkterSimplifierad original turtle trading system Anställd Jan 2009 Status: Medlem 56 Inlägg Historien om handel med varor Turtles har blivit en av de mest kända i handelshistoria. Deras framgång har rört intresset hos många nya handlare och hjälpt Richard Dennis att bli en av de mest kända handelsvaruhandlare från hela tiden. Turtle Trading System var ett komplett handelssystem. Dess regler omfattade alla aspekter av handel, och lämnade inga beslut till den subjektiva lusten hos näringsidkaren. Den hade alla delar av ett komplett handelssystem. Men jag fann att reglerna är lite komplicerade för mig att förstå och genomföra handeln efter att ha gått igenom så många gånger för att försöka förstå. Sedan här är mitt eget förenklade ursprungliga turtle trading system som jag skulle vilja göra min handel enkel och lätt att utföra. Tidsram: Endast dagdiagram Marknadsplats: alla par Positionering: 2 av kapitalet Inmatningar: när priset överskrids med en pips av hög eller låg av de föregående 20 dagarna Stopp: när priset överstiger en pips av 2 x ATR (genomsnittligt sant intervall, inställning 20 dagar) ELLER när priset överstiger 1 pips av hög eller låg av de föregående 10 dagarna, beroende på vilket som kommer först. Existerar: när priset överstiger en pips av hög eller låg av de föregående 10 dagarna. 10 dagar är röd färglinje 20 dagar är gul färglinje exempel med GBPUSD bifogad bild (klicka för att förstora) lång vid 1.5771 vid 2011.01.13 (uppåtpil) när priset överstiger 20 dagar högt (gul färglinje) finns vid 1.6030 vid 2011.03. 11 (nedåtpil) när priset överstiger 10 dagar lågt (röd färglinje) stoppas vid 1.5477 (den röda färgen horisontella linjen) om priset går tillbaka för att minska förlusten. att beräkna för stos förlust, 2011.01.03, ATR är 0,0147, varför 2 x ATR är 0,0294. 1.5771 - 0.0294 1.5477 (stoppförlust) Men placera inte stopporder. Anledningen till att sköldpaddsystemet inte avslöjar stoppförlust är att förhindra att jakt stoppas av mäklare. Jag säger alltid att du kan publicera mina handelsregler i tidningen och ingen skulle följa dem. Nyckeln är konsistens och DISCLIPLINE. Vad de inte kunde göra är att ge dem förtroendet att hålla sig till de reglerna, även saker som går dåligt. Quot Richard Dennis, en berömd trader och far till sköldpaddorna. Problem med mig är att jag inte har CONFIDENCE med det här systemet ännu, behöver ta reda på om detta system är lönsamt genom backtesting av EA. Som vi vet att trenden kan handel ge oss flera förluster först innan vi hamnar i en vinnande handel. Min avsikt att publicera systemet här är så att där ute som vet hur man gör det till EA-fil och snäll att dela med alla här så kan vi backtest resultaten för att se huruvida denna förenklade ursprungliga sköldpaddsregler är lönsamma eller inte. Hopp bygga upp ett diagram som detta för det förenklade ursprungliga sköldpaddsystemet. DUNN komposit, med hjälp av trend trading system. Bifogad bild (klicka för att förstora) Tack alla, den ultimata trendbranschen Mina utmaningar för att göra konsekvent vinst - 101forexcurrencytrading TAPSHANDEL: 264 pips Kort vid 1.3305 vid 2010.11.10 (nedåtpil) när priset överstiger 20 dagar lågt (gul färglinje) vid 1.3569 (pil uppåt, den röda färgen horisontella linjen) som priset omvänd för att minska förlusten. att beräkna för stos förlust, 2011.11.10 är ATR 0,0132, sålunda är 2 x ATR 0,0264. 1.3305 0.0264 1.3569 (stoppförlust) Bifogad bild (klicka för att förstora) WINNING TRADE: 516 pips Kort vid 1.3229 vid 2010.11.29 (nedåtpil) när priset överstiger 20 dagar lågt (gul färglinje) finns vid 1.2713 vid 2011.01.05 (upp pil) när priset överstiger 10 dagar högt (röd färglinje) stoppar vid 1.3519 (den röda färgen horisontella linjen) om priset återgår för att minska förlusten. att beräkna för stos förlust, 2010.11.29, ATR är 0,0145, alltså 2 x ATR är 0,0290. 1.3229 0.0290 1.3519 (stoppförlust) Exempel med EURCHF LOSS TRADE: 264 pips Kort vid 1.3305 vid 2010.11.10 (nedåtpil) när priset överstiger 20 dagar låg (gul färglinje) stoppar vid 1.3569 (pil uppåt, den röda färgens horisontella linje) som priset omvänd för att minska förlusten. att beräkna för stos förlust, 2011.11.10 är ATR 0,0132, sålunda är 2 x ATR 0,0264. 1.3305 0.0264 1.3569 (stoppförlust) WINNING TRADE: 516 pips Kort vid 1.3229 vid 2010.11.29 (nedåtpil) när priset överstiger 20 dagar lågt (gul färglinje) finns vid 1.2713 vid 2011.01.05 (uppåt har du cinsidered till förening när Priset går till din fördel Bara det är viktigt eftersom marknaden inte tränar alltid, men när det gör det är det inte så men en idé att vara lite agresiv. Vi måste också täcka de mindre förluster som apear i olika perioder. Det borde inte bli komplicerat på grund av detta. Visst är det efter varje smak. Anuway, det kan testas tyst framgångsrikt och visa om det är värt. håller med dig om att lägga till vinnande position. hur går det med att kompoundera till vinnande position eller är detsamma som den ursprungliga sköldpaddan gör mycket liknande regler (sköldpaddaliknande) för olika valutor under en tioårsperiod. Det kan hjälpa ditt självförtroende. Sköldpaddorna är naturligtvis den mest kända gruppen av trendförehavare av de senaste gånger. Mindre uppenbart är det att producera e deras extraordinära avkastning de ofta behövde uthärda förlängda perioder av utbetalning. Drawdown från många små förluster samt att dra tillbaka från att ge tillbaka stora vinster för att fånga jämnt. Det är en bra källa, med de senaste 10 års resultaten. imponerande efter att ha läst igenom artikeln och hans några andra också, hjälp mig att få tillbaka mitt självförtroende och passioner mot valutahandel. Tusentals tack som din kommentar som verkligen har gjort min dag PS: Jag fick reda på Davids fullständiga EURUSD-system fungerar bäst med i genomsnitt 37 avkastningar varje år med 2 av riskkapital. kanske jag borde försöka be honom prova detta förenklade sköldpaddsystem för att se hur är de senaste 10 årsresultaten jag handlade det i ca 3 år (2007-2010). Mestadels inmatningar av re-tester och även mot breakouts när priset bildade något som stiftstång eller utsidan bar. Par var: EURUSD, GBPJPY, USDCAD. Men igen skulle den typen av handel klassificeras som quotdiscretionaryquot, inte riktigt mekanisk. Jag tror att det finns många variationer av denna typ av kanal, diskuterad av Chande, Larry Williams och andra. Och de är diversifierade till många marknader. Det är överväga bra resultat. Tack Paul för din delning och ge med användbara valutaresurser här
Comments
Post a Comment